การวิเคราะห์กระแสของคำสั่งซื้อขายคืออะไร?

การวิเคราะห์กระแสของคำสั่งซื้อขายเป็นวิธีการที่ใช้ในการซื้อขายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ และอุปทานในตลาดการเงิน ซึ่งหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจคำสั่งซื้อขาย และการขายจริงที่นักเทรดวางไว้ตำแหน่งไว้ตามเวลาจริง หรือใกล้เคียงกับเวลาจริง การวิเคราะห์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเทรดมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาด การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น และสภาพคล่อง นี่คือตัวอย่างของมุมมองที่สำคัญของการวิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อ:

สมุดบัญชีคำสั่งซื้อขายk

สมุดบัญชีคำสั่งซื้อ คือ เครื่องมือทางการเงินเฉพาะด้านที่จะแสดงคำสั่งซื้อ และขายแบบเรียลไทม์สำหรับ โดยจะแสดงราคา ปริมาณ และทิศทาง (ซื้อ หรือขาย) ของแต่ละคำสั่ง การวิเคราะห์สมุดบัญชีคำสั่งซื้อขายจะช่วยทำให้นักเทรดสามารถประเมินได้ว่าระดับอุปสงค์ และอุปทานรวมตัวกันอยู่ที่จุดไหน

ความลึกของตลาด

ความลึกของตลาด หมายถึง จำนวนคำสั่งซื้อ และขายในระดับราคาต่าง ๆ ในสมุดบัญชีคำสั่งซื้อขาย ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความแข็งแกร่งของระดับแนวรับ และแนวต้านได้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในความลึกของตลาดอย่างเห็นได้ชัด

โปรไฟล์ของปริมาณ

การวิเคราะห์โปรไฟล์ของปริมาณนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนปริมาณการซื้อขายในระดับราคาที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งนี้สามารถช่วยให้นักเทรดสามารถระบุพื้นที่ซึ่งมีกิจกรรมการซื้อขายสูง (กลุ่มของปริมาณ) และพื้นที่ซึ่งเป็นไปได้ว่าราคาอาจเข้าสู่แนวรับ หรือแนวต้าน

กราฟของกลุ่มข้อมูล

กราฟของกลุ่มข้อมูล หรือที่เรียกว่ากราฟการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล หรือกราฟรอยเท้า ส่วนใหญ่จะใช้ในบริบทของการวิเคราะห์ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาลำดับขั้นตอนของคำสั่งซื้อขาย ข้อมูลบนกราฟแสดงความเข้มข้น และการกระจายตัวของกิจกรรมการซื้อขายในแต่ละระดับราคา โดยทั่วไปแล้วกราฟของกลุ่มข้อมูลจะแสดงสี่เหลี่ยมที่มีขนาด และสีแตกต่างกันเพื่อแสดงปริมาณการซื้อขายในระดับราคาที่ระบุ

เวลา และข้อมูลของยอดขาย

เวลา และข้อมูลของยอดขาย หรือที่เรียกว่าเทปจะแสดงบันทึกตามลำดับเวลาของการซื้อขายทั้งหมดที่ดำเนินการในตลาด รวมถึงราคา ปริมาณ และเวลา นักเทรดใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินจังหวะการซื้อขาย และตรวจจับการซื้อขายจำนวนมาก หรือกิจกรรมที่ผิดปกติ

กระแสของคำสั่งซื้อขายในตลาด

การวิเคราะห์กระแสของคำสั่งขายในตลาด (คำสั่งที่ดำเนินการในราคาตลาดปัจจุบัน) สามารถมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอารมณ์ของตลาดให้กับนักเทรดได้ทันที คำสั่งซื้อขายในตลาดที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอาจบ่งบอกให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อมั่นอย่างฉับพลัน

ตัวชี้วัดกระแสของคำสั่งซื้อขาย

นักเทรดมักใช้ตัวบ่งชี้ และเครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อขาย เช่น ค่าสเปรด ราคาเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ความไม่สมดุลของสมุดบัญชีคำสั่งซื้อขาย หรือตัวชี้วัด cumulative delta ซึ่งจะคำนวณความแตกต่างสุทธิระหว่างแรงกดดันในการซื้อ และการขาย

ด้วยการศึกษาลำดับการสั่งซื้อขาย นักเทรดพยายามทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ การตีความหมายของข้อมูลกระแสคำสั่งซื้อขายอาจมีความซับซ้อน และมักต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกของตลาด รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือพิเศษ สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นนักเทรดจึงต้องตื่นตัว และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

ควรสังเกตว่าเนื่องจากตลาด Forex มีการกระจายอำนาจ กล่าวคือ ไม่มีสถานที่ซื้อขายแห่งเดียวเหมือนกันกับ NYSE และ NASDAQ จึงทำให้ไม่มีข้อมูลการเข้าถึงปริมาณตลาด Forex อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกำหนดราคาของตราสาร Forex ได้มาจากการกำหนดราคาของสกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า นักเทรดในตลาด Forex จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขาย CME เพื่อวิเคราะห์ตราสาร Forex ได้อย่างง่ายดา