นักเทรดมักจะใช้เครื่องมือตรวจสอบหลักหลายตัวในขณะที่กำลังประเมินประสิทธิภาพการซื้อขายเพื่อประเมินความสำเร็จ และวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง เครื่องมือตรวจสอบเหล่านี้สามารถช่วยทำให้นักเทรดเข้าใจความสามารถในการทำกำไร การเปิดรับความเสี่ยง และประสิทธิภาพโดยรวม ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือตรวจสอบที่สำคัญซึ่งควรนำมาพิจารณา:
- ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
ROI ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อขายของคุณ และคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์กำไร หรือขาดทุนจากการลงทุนครั้งแรกของคุณ มันช่วยตัดสินว่ากิจกรรมการซื้อขายของคุณสร้างผลตอบแทนเป็นบวก หรือลบ
- ปัจจัยของกำไร
ปัจจัยของกำไรใช้วัดจำนวนเงินที่ทำกำไรได้โดยเปรียบเทียบกับเงินที่สูญเสียไปขณะซื้อขาย มันช่วยวัดผลรวมจากการซื้อขายว่าทำกำไรได้หรือไม่ การขาดทุนระหว่างการซื้อขาย และทำกำไรนั้นเป็นเรื่องปกติ วิธีวัดปัจจัยของกำไรคือการหารผลรวมของกำไรที่ทำได้เปรียบเทียบกับการขาดทุนรวมทั้งหมด ปัจจัยของกำไรจะบอกคุณถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงของความพยายามของคุณในขณะที่กำลังทำการซื้อขาย
ปัจจัยของกำไร = (กำไรขั้นต้น) / (ขาดทุนขั้นต้น)
- อัตราการชนะ (Win Rate)
อัตราการชนะ หรือที่เรียกว่าอัตราความสำเร็จ หรืออัตราความแม่นยำซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ทำกำไรได้โดยสัมพันธ์กับจำนวนการซื้อขายทั้งหมดที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งไปแล้ว มันเป็นวิธีง่าย ๆ ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์ หรือระบบการซื้อขาย
อัตราการชนะ = (จำนวนการซื้อขายที่ชนะ / จำนวนการซื้อขายทั้งหมด) * 100
- อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน (Risk Reward Ratio)
อัตราส่วนนี้เปรียบเทียบจำนวนของการซื้อขายที่ได้รับกำไรกับจำนวนการซื้อขายที่ขาดทุน มันมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแม่นยำโดยรวมของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ อัตราส่วนการชนะลบกับการขาดทุนสูงจะบ่งชี้ให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น
เพื่อทำให้กลยุทธ์สามารถทำกำไรได้ในระยะยาว คุณจำเป็นต้องสังเกตความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้:
นั่นคือ หากอัตราการชนะของกลยุทธ์ของคุณมีเพียง 20% การทำกำไรควรเป็น 5 เท่าของการหยุดการขาดทุน
- กำไรเฉลี่ย และขาดทุนเฉลี่ย
เครื่องมือตรวจสอบนี้ช่วยกำหนดกำไร หรือขาดทุนโดยเฉลี่ยต่อการซื้อขาย คุณจะสามารถประเมินอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้จากการเปรียบเทียบกำไรเฉลี่ยกับการขาดทุนเฉลี่ย ตามหลักการแล้ว คุณต้องการให้กำไรเฉลี่ยให้ได้สูงกว่าการขาดทุนเฉลี่ย
กำไรเฉลี่ย = (กำไรรวมที่ทำได้ทั้งหมด) / (จำนวนการซื้อขายที่ทำกำไรได้)
การขาดทุนเฉลี่ย = (การขาดทุนรวมทั้งหมด) / (จำนวนการซื้อขายที่ขาดทุน)
- ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสมสูงสุด (Maximum Drawdown)
Drawdown หมายถึง การลดลงจนถึงระดับต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสมสูงสุดจะแสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงมากที่สุดในมูลค่าบัญชีซื้อขายของคุณจากจุดสูงสุด มันช่วยประเมินความเสี่ยงของกลยุทธ์การซื้อขาย และความสามารถในการฟื้นตัวจากการขาดทุน
ระดับผลตอบแทนขาดทุนสะสมสูงสุด = (เงินทุนสูงสุด-เงินทุนต่ำสุด)/ เงินทุนสูงสุด
- อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนเกินต่อส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sharpe Ratio)
Sharpe ratio จะประเมินผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุน หรือการซื้อขาย โดยจะพิจารณาผลตอบแทนส่วนเกิน (ผลตอบแทนซึ่งอยู่เหนืออัตราที่ไม่มีความเสี่ยง) ต่อหน่วยความผันผวน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) Sharpe ratio ที่สูงขึ้นบ่งชี้ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพที่ถูกปรับตามความเสี่ยงดีขึ้น
- โอกาสหมดตัว (Risk of Ruin)
Risk of Ruin จะประเมินความน่าจะเป็นของการทำให้เงินทุนในการซื้อขายของคุณหมดลงทั้งหมดโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของการซื้อขายในอดีต มันช่วยประเมินความเสี่ยงของการหมดตัว และศักยภาพในการอยู่รอดในระยะยาวของนักเทรด