Lors de l'évaluation des performances de trading, les traders utilisent généralement plusieurs mesures clés pour évaluer leur succès et mesurer l'efficacité de leurs stratégies de trading. Ces métriques peuvent aider les traders à comprendre leur rentabilité, leur exposition au risque et leur performance globale. Voici quelques mesures importantes à prendre en compte :
- Retour sur Investissement (ROI)
Le ROI mesure la rentabilité de vos transactions et est calculé comme le pourcentage de gain ou de perte sur votre investissement initial. Cela aide à déterminer si vos activités de trading génèrent des rendements positifs ou négatifs.
- Facteur de profit
Facteur de profit = (bénéfices bruts) / (perte brute)
- Taux de Réussite
Le taux de réussite, également appelé taux de réussite ou taux de précision, est une mesure qui mesure le pourcentage de transactions gagnantes par rapport au nombre total de transactions exécutées. C'est un moyen simple d'évaluer l'efficacité d'une stratégie ou d'un système de trading.
Taux de Réussite = (nombre de transactions gagnantes / nombre total de transactions) * 100
- Rapport Risque-Récompense
Ce ratio compare le nombre de trades gagnants au nombre de trades perdants. Il donne un aperçu de la précision globale de votre stratégie de trading. Un ratio gain-perte élevé suggère un pourcentage plus élevé de transactions réussies.
Pour que la stratégie soit rentable à distance, il faut observer la corrélation suivante :
C'est-à-dire que si le taux de gain de votre stratégie n'est que de 20%, alors le profit devrait être 5 fois supérieur au stop loss.
- Gain Moyen et Perte Moyenne
Ces mesures aident à déterminer le profit ou la perte moyen par transaction. En comparant le gain moyen à la perte moyenne, vous pouvez évaluer le rapport risque/récompense moyen de votre stratégie de trading. Idéalement, vous voulez que votre gain moyen soit supérieur à votre perte moyenne.
Gain Moyen = (bénéfice total réalisé par tous les gagnants) / (nombre de transactions gagnantes)
Perte Moyenne = (perte totale de tous les perdants) / (nombre de transactions perdantes)
- Prélèvement Maximal
Le Prélèvement fait référence à la baisse du pic au creux au cours d'une période spécifique. Le Prélèvement maximum représente la plus grande diminution en pourcentage de la valeur de votre compte de trading par rapport à son pic. Il aide à évaluer le risque de votre stratégie de trading et votre capacité à récupérer des pertes.
Prélèvement Maximal = (Capital Maximal élevé-Capital Minimal Bas)/Capital Maximal élevé
- Rapport de Sharpe
Le ratio de Sharpe évalue le rendement ajusté au risque d'une stratégie d'investissement ou de trading. Il considère le rendement excédentaire (rendement supérieur à un taux sans risque) par unité de volatilité (écart type). Un ratio de Sharpe plus élevé indique une meilleure performance ajustée au risque.
- Risque de Ruine
Le Risque de ruine estime la probabilité d'épuiser complètement votre capital commercial en fonction des performances historiques. Il aide à évaluer le risque de ruine et le potentiel de survie à long terme en tant que Trader.