Apabila menilai prestasi perdagangan, pedagang biasanya menggunakan beberapa metrik utama untuk menilai kejayaan mereka dan mengukur keberkesanan strategi-strategi perdagangan mereka. Metrik-metrik ini boleh membantu pedagang memahami tahap keberuntungan mereka, pendedahan risiko dan prestasi keseluruhan. Berikut adalah beberapa metrik penting untuk dipertimbangkan:
- Pulangan Pelaburan (Return on Investment – ROI)
ROI mengukur keberuntungan perdagangan anda dan dikira sebagai peratus keuntungan atau kerugian pada pelaburan awal anda. Ia membantu menentukan sama ada aktiviti perdagangan anda menghasilkan pulangan yang positif atau negatif.
- Faktor Keuntungan
Faktor keuntungan mengukur amaun wang yang dibuat berbanding wang yang rugi semasa berdagang. Ia mengukur sama ada hasil keseluruhan perdagangan itu menguntungkan. Ia perkara normal untuk menanggung kerugian dalam perdagangan, dan begitu juga keuntungan. Cara untuk mengukur faktor keuntungan adalah dengan membahagikan jumlah keuntungan dengan jumlah semua kerugian. Faktor keuntungan akan memberitahu anda keputusan sebenar usaha anda semasa berdagang.
Faktor keuntungan = (keuntungan kasar) / (kerugian kasar)
- Kadar Kemenangan
Kadar kemenangan, juga dikenali sebagai kadar kejayaan atau kadar ketepatan, adalah metrik yang mengukur peratus perdagangan menang/untung yang berkait dengan jumlah bilangan perdagangan yang dilaksanakan. Ia merupakan cara mudah untuk mengukur keberkesanan strategi perdagangan atau sistem.
Kadar Kemenangan = (bilangan perdagangan untung / jumlah bilangan perdagangan) * 100
- Nisbah Risiko Ganjaran
Nisbah ini membandingkan bilangan perdagangan yang untung kepada bilangan perdagangan yang rugi. Ia memberikan gambaran mengenai ketepatan keseluruhan strategi perdagangan anda. Nisbah untung-rugi yang tinggi mencadangkan peratusan yang lebih tinggi untuk perdagangan yang berjaya.
Untuk menjadikan sesuatu strategi itu menguntungkan dalam masa yang lama, ia perlu untuk memerhatikan korelasi berikut:
Iaitu, jika kadar keuntungan strategi anda hanyalah 20%, maka ambil untung hendaklah 5 kali ganda daripada henti rugi.
- Purata Keuntungan dan Purata Kerugian
Metrik ini membantu menentukan purata keuntungan atau kerugian bagi setiap perdagangan. Dengan membandingkan purata keuntungan kepada purata kerugian, anda boleh menilai purata nisbah risiko-ganjaran bagi strategi perdagangan anda. Sebaik-baiknya, anda mahukan purata keuntungan itu lebih tinggi daripada purata kerugian anda.
Purata Keuntungan = (jumlah keuntungan yang dibuat oleh semua pedagang untung) / (bilangan perdagangan yang untung)
Purata Kerugian= (jumlah kerugian daripada semua pedagang rugi) / (bilangan perdagangan yang rugi)
- Drawdown Maksimum
Drawdown merujuk kepada penurunan puncak ke jurang semasa tempoh tertentu. Drawdown maksimum mewakili penurunan peratusan terbesar dalam nilai akaun perdagangan anda dari puncaknya. Ia membantu menilai risiko strategi perdagangan anda dan kebolehan anda untuk pulih daripada kerugian.
Drawdown Maksimum = (Paras Tinggi Puncak Modal-Paras Rendah Jurang Modal)/ Tahap Tinggi Puncak Modal
- Nisbah Sharpe
Nisbah Sharpe menilai pulangan pelarasan risiko bagi pelaburan atau strategi perdagangan. Ia mengambil kira lebihan pulangan (pulangan di atas kadar bebas risiko) bagi setiap unit ketaktentuan (sisihan piawaian). Nisbah Sharpe yang lebih tinggi menandakan prestasi pelarasan risiko yang lebih baik.
- Risiko Kehancuran
Risiko kehancuran menganggarkan kebarangkalian pengurangan sepenuhnya modal perdagangan anda berdasarkan sejarah prestasi. Ia membantu menilai risiko kehancuran dan potensi untuk kelangsungan jangka panjang sebagai seorang pedagang.