ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ในการซื้อขาย

วันนี้ เราจะมาพูดถึงความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ในการซื้อขาย ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์หมายถึงผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของกลยุทธ์การซื้อขายในการซื้อขายหลาย ๆ ครั้ง โดยคำนึงถึงทั้งกำไร และขาดทุน เป็นแนวคิดทางสถิติที่ช่วยทำให้นักเทรดสามารถประเมินศักยภาพในการทำกำไรจากกลยุทธ์ของตนเองได้

มีสูตรง่าย ๆ สำหรับการคำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของกลยุทธ์:

ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ = (Pw * Aw) - (Pl * Al)

Pw (ความน่าจะเป็นที่จะได้รับกำไร): เปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ทำให้เกิดผลกำไร

Aw (ชนะโดยเฉลี่ย): กำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ได้รับกำไร

Pl(ความน่าจะเป็นที่จะขาดทุน): เปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ทำให้ขาดทุน

Al (ขาดทุนเฉลี่ย): ขาดทุนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ขาดทุน

คุณสามารถใช้สูตรนี้ได้กับกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณกำลังใช้อยู่ และในขณะที่กำลังทำการทดสอบย้อนหลังโดยไม่มีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจริง

ในการคำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของกลยุทธ์การซื้อขาย คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้: steps:

• กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ: กำหนดกฎของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การเข้าตลาด และออกจากตลาด การกำหนดขนาดตำแหน่ง ระดับหยุดขาดทุน และเป้าหมายของกำไร
• รวบรวมข้อมูล: รวบรวมประวัติข้อมูลของสินทรัพย์ที่คุณได้ทำการซื้อขาย ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลด้านราคา ข้อมูลด้านปริมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการทดสอบย้อนกลับกลยุทธ์ของคุณ
• ทดสอบกลยุทธ์ของคุณย้อนหลัง: ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อจำลองกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ใช้เกณฑ์การเข้าตลาด และออกจากตลาดของคุณจากการซื้อขายในแต่ละครั้งตามกฎที่คุณกำหนดไว้ ติดตามผลกำไร และขาดทุนจากการซื้อขายในแต่ละครั้ง
• ประเมินอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน: ประเมินอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนจากกลยุทธ์ของคุณ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบขนาดของการซื้อขายที่ชนะโดยเฉลี่ยของคุณกับการซื้อขายที่ขาดทุน อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีบ่งชี้ว่าผลกำไรที่เป็นไปได้มีมากกว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
• พิจารณาต้นทุนธุรกรรม และสลิปเพจ: พิจารณาต้นทุนธุรกรรม (เช่น ค่าคอมมิชชั่น และค่าธรรมเนียม) และสลิปเพจ (ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของการซื้อขาย และราคาซื้อขายจริง) ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมจากกลยุทธ์ของคุณ
• ตรวจสอบประสิทธิภาพ: ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่องในสภาวะตลาดตามเวลาจริง ปรับกลยุทธ์ของคุณตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง และข้อมูลเชิงลึกใหม่จากการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

จำนวนกำไรที่กลยุทธ์ควรมุ่งเป้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการยอมรับความเสี่ยง เงินทุนในการซื้อขาย และเป้าหมายเฉพาะของนักเทรด นักเทรดบางคนอาจมุ่งเป้าไปที่ผลกำไรที่น้อยลง แต่สม่ำเสมอโดยมีความเสี่ยงต่ำกว่า ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจแสวงหาผลกำไรที่มากขึ้นโดยมีความเสี่ยงที่สูงกว่า ท้ายที่สุดแล้ว นักเทรดจะต้องกำหนดเป้าหมายกำไรตามสถานการณ์ และวัตถุประสงค์ของการซื้อขาย

ท้ายที่สุดแล้ว ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ควรมีค่าเป็นบวก และยิ่งค่าอยู่ห่างจากศูนย์มากแค่ไหน กลยุทธ์ก็จะสามารถทำกำไร และมีความมั่นคงได้มากขึ้นเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าความคาดหวังเชิงบวกจะเป็นสัญญาณที่ดีของกลยุทธ์ที่ทำกำไร แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าทุกการซื้อขายจะประสบความสำเร็จ นักเทรดจะต้องคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง สภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ และรักษากลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ