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Expectativas matemáticas en el trading

Mathematical Expectations in Trading

Hoy hablaremos de las expectativas matemáticas en el trading. La expectativa matemática se refiere al resultado medio de una estrategia de trading en muchas operaciones, teniendo en cuenta tanto las ganancias como las pérdidas. Es un concepto estadístico que ayuda a los traders a evaluar la rentabilidad potencial de sus estrategias.

Existe una fórmula sencilla para calcular la expectativa matemática de una estrategia:

Expectativa matemática = (Pw * Aw) - (Pl * Al)

Pw (Probabilidad de ganar, en inglés Probability of Win): El porcentaje de operaciones que dan como resultado una ganancia.

Aw (Ganancia media, en inglés Average Win): El beneficio medio por operación ganadora.

Pl (Probabilidad de pérdida): El porcentaje de operaciones que resultan en una pérdida.

Al (pérdida media): La pérdida media por operación perdedora.


Puedes aplicar esta fórmula tanto para una estrategia de trading existente como cuando realices pruebas de otras nuevas sin riesgo de perder dinero real.

Para calcular la expectativa matemática de una estrategia de trading, debes seguir estos pasos:

  • Define tu estrategia de trading: define claramente las reglas de tu estrategia de trading, incluidos los criterios de entrada y salida, el tamaño de la posición, los niveles de stop-loss y los objetivos de ganancias.
  • Recopila datos: recopila datos históricos para tus activos de trading. Esto podría incluir datos de precios, datos de volumen y cualquier otra información relevante necesaria para realizar pruebas retrospectivas de tu estrategia.
  • Realiza una prueba retrospectiva de tu estrategia: utiliza datos históricos para simular tu estrategia de trading. Aplica tus criterios de entrada y salida a cada operación de acuerdo con tus reglas establecidas. Realiza un seguimiento de las ganancias y pérdidas de cada operación.
  • Evalúa la relación riesgo-recompensa: evalúa la relación riesgo-recompensa de tu estrategia. Esto implica comparar el tamaño medio de tus operaciones ganadoras con las de tus operaciones perdedoras. Una relación riesgo-recompensa favorable indica que las ganancias potenciales superan las pérdidas potenciales.
  • Considera los costos de transacción y el deslizamiento: considera los costos de transacción (como comisiones y tarifas) y el deslizamiento (la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio al que realmente se ejecuta). Estos factores pueden afectar a la rentabilidad general de tu estrategia.
  • 6) Supervisa el rendimiento: supervisa continuamente el rendimiento de tu estrategia de trading en condiciones de mercado reales. Ajusta tu estrategia en función de las condiciones cambiantes del mercado y de los nuevos conocimientos de los análisis continuos.

La cantidad de ganancias (profit) a las que debe aspirar una estrategia depende de varios factores, incluida la tolerancia al riesgo, el capital de trading y los objetivos específicos del trader. Algunos traders pueden aspirar a obtener ganancias consistentes y más pequeñas con un riesgo más bajo, mientras que otros pueden buscar ganancias más grandes con un riesgo más alto. En última instancia, los traders deben definir sus objetivos de beneficios en función de sus circunstancias y objetivos de trading.

Al final, la expectativa matemática debe ser positiva, y cuanto más lejos esté el valor de cero, más rentable y estable será la estrategia. También es importante tener en cuenta que, si bien una expectativa positiva es una buena señal de una estrategia rentable, no garantiza el éxito en todas las operaciones. Los traders también deben tener en cuenta la gestión de riesgos, las condiciones del mercado y otros factores para implementar y mantener eficazmente una estrategia de trading rentable.

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