นี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มนักเทรดโดยเฉพาะกับนักเทรดมือใหม่ คุณได้พัฒนากลยุทธ์ และทดสอบกับข้อมูลในอดีต และมันแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมาแล้ว แต่ทันทีที่คุณเริ่มซื้อขายในบัญชีจริง ทุกอย่างก็ผิดพลาดไปหมด: การซื้อขายไม่ได้ดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบ กำไรลดลง และบางครั้งคุณก็ติดลบ ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นได้? เรามาหาคำอธิบายของเรื่องนี้กันเลย
1. การทดสอบย้อนกลับสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสม
เมื่อทำการทดสอบกับข้อมูลประวัติ การซื้อขายจะเกิดขึ้นในสภาวะสุญญากาศ ซึ่งก็คือ:
- คำสั่งซื้อขายจะถูกดำเนินการทันทีเมื่อแตะถึงราคาที่ต้องการ
- ไม่มีสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และ/หรือสลิปเปจ (หรือการเสนอราคาใหม่หากโบรกเกอร์มีการดำเนินการทันที)
- ไม่มีปัจจัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ (ความตื่นตระหนก ความกลัว และความโลภ)
ในตลาดจริงมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้น ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่คำสั่งซื้อขายของคุณได้รับการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงมีการเผยแพร่ข่าวสาร และมีความผันผวนสูง และหากคุณซื้อขายในปริมาณมาก ตลาดอาจไม่อนุญาตให้คุณเข้าสู่ตลาดในราคาที่คุณต้องการได้
2. การเพิ่มตัวแปรในระบบการซื้อขายที่มากเกินไป
ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นคือการสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับข้อมูลในอดีตได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ใช้ไม่ได้ในอนาคต มันเหมือนกับการอ่านหนังสือเพื่อสอบ แต่คุณจะได้รับคำถามที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในการสอบจริง ผลงานที่ดีในประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นหลักประกันความสำเร็จในการซื้อขายที่แท้จริง
วิธีหลีกเลี่ยง:
- ทำการทดสอบในกรอบเวลา และตราสารที่แตกต่างกัน
- แยกข้อมูลออกเป็นข้อมูลภาคปฏิบัติ และข้อมูลการทดสอบ (ทดสอบนอกตัวอย่าง)
- ใช้การวิเคราะห์แบบเดินไปข้างหน้า
3. การเปลี่ยนแปลงสภาวะของตลาด
ตลาดไม่ใช่เรขาคณิต และไม่ใช่หยุดนิ่ง ตลาดการเงินเป็นพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากกลยุทธ์ใช้ได้ผลในตลาดที่สงบ กลยุทธ์ดังกล่าวอาจมีผลแตกต่างอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง หรือเกิดวิกฤต เทรนด์เปลี่ยนแปลง สภาพคล่องเปลี่ยนแปลง และอัลกอริทึมของผู้เล่นรายใหญ่ปรับตัว ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการซื้อขายของคุณ
4. อารมณ์ และจิตวิทยาของนักเทรด
ในการทดสอบย้อนหลัง คุณเพียงแค่ดูกราฟ และคิดว่า “ใช่ นี่คือจุดเข้า นี่คือทางออก” ในการซื้อขายจริง เมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ คุณจะกลัวการสูญเสีย เริ่มสงสัย หรือฝ่าฝืนกฎ ท้ายที่สุดแม้แต่กลยุทธ์ที่มีกำไรก็อาจกลายเป็นไม่มีกำไรได้เนื่องจากอารมณ์ของคุณ
5. ปัญหาทางเทคนิค
ในการทดสอบย้อนกลับจะไม่มี:
- การขาดการเชื่อมต่อ และความล่าช้าในการดำเนินการสั่งซื้อขาย
- ข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่เทอร์มินัล หรือแพลตฟอร์ม
- ช่องว่างที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หรือความเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดเจนอันเนื่องมาจากการเผยแพร่ข่าวสาร
สิ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในการซื้อขายจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโบรกเกอร์ไม่ดำเนินการซื้อขายด้วยคุณภาพสูง
เราจะทำให้การทดสอบแบบย้อนกลับมีความสมจริงมากขึ้นได้อย่างไร
- คำนึงถึงค่าสเปรด และค่าคอมมิชชั่น – แม้ค่าคอมมิชชั่นเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ได้สูง เพิ่มค่าสลิปเพจ – ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสินทรัพย์ เพิ่มค่าสลิปเพจ 0.1%- 0.5%
- ทดสอบกลยุทธ์ในตลาดจริง (ทดสอบล่วงหน้า) – ก่อนอื่นในบัญชีทดลอง จากนั้นจึงใช้บัญชีจริงด้วยปริมาณน้อยที่สุด
- เฝ้าดูสถิติ – ดูที่การถอนออกสูงสุด ความมั่นคงของผลกำไร และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไร
- หลีกเลี่ยงการปรับให้เหมาะสมมากเกินไป – กลยุทธ์ควรใช้ได้ผลซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ได้ผลในอดีตเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ได้ผลในสภาวะจริงด้วย
บทสรุป
การทดสอบแบบย้อนกลับให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ แต่คุณไม่ควรเชื่อผลลัพธ์ของมันอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า การทดสอบที่แท้จริงของกลยุทธ์คือการซื้อขายภายใต้สภาวะจริงในตลาด ใช้การทดสอบแบบย้อนกลับเป็นเครื่องมือในการประเมินเบื้องต้น แต่ควรทดสอบกลยุทธ์ด้วยเงินทุนจริงในจำนวนเล็กน้อยเสมอ ก่อนที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อขาย นี่เป็นวิธีเดียวที่จะดูว่าการทดสอบแบบย้อนกลับสามารถใช้งานได้ผลหรือไม่
