Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Slippage de precios en los mercados financieros

How to choose a trader in a copy trading service?

Hoy vamos a hablar del slippage de precios. Un tema muy popular en los foros de trading. ¿Qué es el slippage? ¿Por qué se produce el slippage de precios? ¿Es normal? ¿Hay slippages positivos? ¿Cómo se pueden evitar los slippages?

El slippage ocurre cuando el precio de ejecución real difiere del precio esperado de la orden. Como resultado, el precio de ejecución de la orden difiere del precio al que se envió. Por ejemplo, un trader envió una orden de compra a 1,5005, y el precio se ejecutó a 1,5010. La orden se ejecutó 5 pips por debajo del precio original.

¿Por qué ocurre el slippage de precio?

Debe haber un comprador y un vendedor para que se ejecute un intercambio. Por ejemplo, si alguien intenta vender 1 lote a 1,5005, la contraparte (la otra parte de la operación) debe estar dispuesta a comprar a 1,5005 por el mismo volumen. De lo contrario, la orden se ejecutará al siguiente precio disponible. Veamos el siguiente ejemplo para que sea más fácil de entender.

Pero primero, debes recordar la regla clave de ejecución de órdenes.

  • Una orden de mercado de compra siempre se ejecuta contra una orden de límite de venta.
  • Una orden de mercado de venta siempre se ejecuta contra una orden de límite de compra.

Una orden limitada excluye la posibilidad de ejecución a un precio menos favorable que la orden limitada. Sin embargo, su ejecución no está garantizada.

Una orden de mercado es una instrucción para comprar o vender inmediatamente un activo al precio de mercado actual. Una orden de mercado garantiza la ejecución inmediata, pero no garantiza el precio actual y puede ejecutarse a un precio más bajo/más alto.

En la parte superior en rosa están los vendedores límite (ask). El área azul inferior muestra el límite de compradores (bid). La diferencia entre el comprador más cercano y el vendedor será el spread para el instrumento. La columna Volumen muestra el número de lotes disponibles a un precio determinado. Por ejemplo, al precio de 25092, hay 12 lotes a la venta. Y al precio de 25074, hay 3 lotes para límites de compra. Ahora imagina que alguien compra 17 lotes con una orden de mercado. ¿Qué pasará? El precio comenzará a ejecutar órdenes de venta límite hasta que se completen los 17 lotes. El primer precio para vender es 25089. El precio ejecutará 1 lote en 25089, 1 lote en 25090, 2 lotes en 25091, 12 lotes en 25092 y otro lote 1 en 25094. Esto elevará el precio a 25094 con 2 lotes adicionales restantes a este precio. Por lo tanto, el precio inicial antes de comprar fue 25089, y después de la compra, se convirtió en 25094, con un slippage de 5 pips.

Por ejemplo, el slippage del precio es normal si un trader está negociando un instrumento ilíquido o negociando un gran volumen, o ambos.

¿Por qué se produce el slippage en instrumentos líquidos como el EURUSD o el XAUUSD?

Esto sucede a menudo cuando se publican datos macroeconómicos o noticias importantes. Como regla general, los algoritmos de mercado retiran sus órdenes limitadas antes de tales eventos, lo que resulta en una falta de profundidad de mercado y una fuerte disminución de la liquidez a los precios disponibles más cercanos. Esto conduce a un fuerte aumento de la volatilidad, lo que resulta en una ampliación del diferencial y el slippage de los precios. El slippage también puede ocurrir durante la apertura del mercado el lunes debido al diferencial de precios. Como resultado, el slippage puede aumentar en las situaciones mencionadas anteriormente.

¿Existen deslizamientos positivos?

Sí. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se compra una orden de mercado, pero el mejor precio disponible es más bajo que el precio de venta debido a un fuerte movimiento de precios.

Cómo proteger tus operaciones del slippage

Los traders deben entender que el slippage es una situación de mercado que ocurre cuando no hay liquidez en un instrumento. Por lo tanto, al operar de acuerdo con las noticias, el trader debe entender que se deslizarán en la mayoría de los casos. Una stop loss es una orden de mercado, por lo que una stop loss durante las noticias puede desencadenar un slippage. Los traders deben ser conscientes de la volatilidad potencial y tomar las medidas adecuadas de mitigación de riesgos.

Que tengas buen trading.

Últimos artículos
Todos los artículos
Los arcos de Fibonacci
Los arcos de Fibonacci son una herramienta de análisis técnico que predice los posibles niveles de soporte y resistencia en función de la secuencia de Fibonacci.
Leer más
¿Qué es el cuadrado de Gann?
En general, el cuadrado de Gann es una herramienta única y compleja que ofrece información sobre las tendencias del mercado y los movimientos de precios.
Leer más