اليونانيات في تداول الخيارات (Greeks in Options Trading)
هي مجموعة من المقاييس التي تستخدم لتحديد حساسية سعر الخيارات تجاه عوامل مختلفة. في سياق تداول الفوركس، تعتبر هذه المقاييس أدوات حيوية لفهم كيفية تأثير التغيرات في السوق على قيمة الخيارات.
اليونانيات الرئيسية في تداول الخيارات
- دلتا (Delta): تقيس مدى تغير سعر الخيار بالنسبة لتغير سعر الأصل الأساسي.
- غاما (Gamma): تقيس معدل تغير دلتا بالنسبة لتغير سعر الأصل الأساسي.
- فيغا (Vega): تقيس حساسية سعر الخيار تجاه التغيرات في تقلبات السوق.
- ثيتا (Theta): تقيس معدل تآكل قيمة الخيار مع مرور الوقت.
- رو (Rho): تقيس حساسية سعر الخيار تجاه التغيرات في أسعار الفائدة.
في تطبيقات تداول الفوركس، يستخدم المتداولون اليونانيات في تداول الخيارات لتقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يمتلك خيارًا مع دلتا عالية، فهذا يعني أن سعر الخيار سيتأثر بشكل كبير بتغيرات سعر الأصل الأساسي. يمكن للمتداول استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن شراء أو بيع الخيارات.
مثال: إذا كان لديك خيار شراء (Call Option) على زوج عملات معين، وكانت دلتا لهذا الخيار 0.5، فإن زيادة سعر الأصل الأساسي بمقدار 1 نقطة ستؤدي إلى زيادة سعر الخيار بمقدار 0.5 نقطة. هذا يساعد المتداولين على توقع كيفية تغير قيمة الخيار مع تحركات السوق.
من المهم للمتداولين فهم اليونانيات في تداول الخيارات لأنها توفر رؤى قيمة حول كيفية تأثير العوامل المختلفة على تسعير الخيارات، مما يساعد في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
